【伝説級】タートルズの投資手法がやばかったので検証してみた！

みなさん、『タートルズ』という伝説の投資集団をご存じでしょうか？

立会場の貴公子と呼ばれた伝説のトレーダーであるリチャード・デニスが作り上げた投資集団です。

驚くことにそのほとんどが素人トレーダー集団であり、トレードは初心者なんです。

その素人集団にリチャード・デニスが独自の手法を教え、200億円もの金額を稼いだ集団が『タートルズ』です。

今回はそんな『タートルズ』たちが行った取引手法について紹介していきたいと思います。

タートルズの投資手法

タートルズが行っていた投資手法は『トレンドフォロー戦略』です。

トレンドフォロー戦略はその名の通り、トレンドに乗る手法のことを意味しております。

上がったら買い、下がったら売るといったシンプル極まりない手法となっております。

この手法はゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーといった投資銀行とは異なる方法です。

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットの投資手法とも異なります。

このトレンドフォローのトレーディングには、規律を守ることが最も重要だということをリチャードは語っておりました。

タートルたちにはまず初めに教えたのは、手法ではなく『リスク管理』を教えたのです。

一般的にはトレーディングを教える際にリスク管理を一番最初に教えることはほとんどないんですね。

なんていったって素人のトレーダーに教えるには出発点ではないからです。

だが普通ではない道のりへと進もうとしていることをタートルたちに理解してもらいたかったからリスク管理から教えたと言っております。

ここでようやく取引手法について触れていきます。

タートルズ投資手法①

まずは市場のブレイクアウトを使った取引で行われております。

これに関してはS1とS2の2つの手法が使われておりました。

〇S1
20日または4週間の高値をブレイク(エントリー)
10日または2週間の安値をブレイク(イグジット)
〇S2
55日または11週間の高値をブレイク(エントリー)
20日または4週間の安値をブレイク(イグジット)

タートルズ投資手法②

2つ目は損切りの水準です。

タートルたちは損切りの位置も非常に細かく決めており、ルールに従い損切りを行っておりました。

これに関してはATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を使っております。

これは一定期間の相場の変動率(ボラティリティ)の平均を出す指標となっています。

これを20日平均のATRの平均を取った数字を算出し『N』と名付けております。

TR①当日高値―当日安値
TR②当日高値ー前日終値
TR③当日安値ー前日終値
①～③の中で最も大きい値を算出する
20日平均のATRの2倍(2N)を損切り位置に設定する

N(ATR)の計算例を載せております。

取引日	始値	高値	安値	終値	TR①	TR②	TR③	TR
1	512	521.50	511.25	516.50	ー	ー	ー	ー
2	517	524	513	521.50	11.00	7.50	3.50	11.00
3	521	523.50	515.50	518	8.00	2.00	6.00	8.00
4	510	515	505.50	506	9.50	3.00	12.50	12.50
5	508	513	508	511	5.00	7.00	2.00	7.00
6	519	527.50	515	524	12.50	16.50	4.00	16.50
7	523	523	512	518.50	11.00	1.00	12.00	12.00
8	510	514	492	493	22.00	4.50	26.50	26.50
9	494.50	499	490.50	497.50	9.00	6.50	2.50	9.00
10	501	503.50	489	490	14.50	6.00	8.50	14.50
11	491.50	494.50	487	490	7.50	4.50	3.00	7.50
12	486	488	477	486	11.00	2.00	13.00	13.00
13	489	505	489	501.50	16.00	19.00	3.00	19.00
14	500.50	515	500.50	505	14.50	13.50	1.00	14.50
15	502	505.50	498	499	7.50	0.50	7.00	7.50
16	503	505	486	489	19.00	6.00	13.00	19.00
17	489	489.50	481	481	8.50	0.50	8.00	8.50
18	482	488	481	485	7.00	7.00	0.00	7.00
19	486.50	488	483	484.50	5.00	3.00	2.00	5.00
20	484	494	484	492	10.00	9.50	0.50	10.00
21	490.50	491	481.25	481.50	9.75	1.00	10.75	10.75
	A	T	R	平	均	(N)	＝	11.94

タートルズの投資手法がやばかったので検証してみた！

まとめ

今回は伝説の投資集団タートルズの投資手法についてご紹介しました。

実際に金融市場で200億円近い金額を稼いだ手法を取り入れないわけにはいかないと思い紹介しております。

検証には実際にトレビューで自身でできるものを貼っておりますので、気になる方はこちらを参考にしてみてください。